Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives: Fifth Edition epub

Name: Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives: Fifth Edition
ISBN: 9798289924087

por Jherek Healy

O formato epub é um padrão aberto para e-books criado pelo International Digital Publishing Forum (IDPF).
O formato EPUB ganhou alguma popularidade como um formato independente de fornecedor para e-books como Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives: Fifth Edition - Jherek Healy baseado em XML. O EPUB foi projetado para refluir o conteúdo que pode adaptar sua apresentação ao leitor Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives: Fifth Edition, embora o EPUB agora também suporte conteúdo de layout fixo.
- EPUB 2 fornece todos os recursos de formatação e layout de XHTML 1.1 e CSS2.
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todos os documentos com conteúdo
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Descrição do livro

In its fifth edition, this book presents the most significant equity derivatives models used these days. It is not a book around esoteric or cutting-edge models, but rather a book on relatively simple and standard models, viewed from the angle of a practitioner.
A few key subjects explained in this book are:

cash dividends for European, American, or exotic options
advanced finite difference techniques: grid stretching, payoff smoothing, the solution of the linear complementary problem under negative rates, and explicit super-time-stepping schemes.
issues of the Dupire local volatility model and possible fixes
Non-parametric regression for American options in Monte-Carlo, randomized simulations
the particle method for stochastic-local-volatility model with quasi-random numbers
Numerical methods for the variance and volatility swaps, including some popular variations around those.
quadratures for options under stochastic volatility models
VIX options and dividend derivatives
backward/forward representation of exotics.
arbitrage-free representations for implied volatilities.

The January 2025 fifth edition all in color brings the following minor updates:

vanilla option pricing under the spot piecewise-lognormal model has been reworked and now include newer approximations.
Asian option pricing also includes newer approximations.
Time-dependent piecewise-constant stochastic volatility vanilla pricing, calibration and simulation.
a small section on forward variance model calibration.

Número de páginas :546

Isbn 13 :9798289924087

Encadernação Applied Quantitative Finance for Equity Derivatives: Fifth Edition:Capa dura

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